Statistical and computational techniques for extraction of underlying systematic risk factors: a comparative study in the Mexican Stock Exchange

Fuente: Redalyc

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Détails bibliographiques
Auteur principal:	Rogelio Ladrón de Guevar-Cortés
Format:	Artículo científico
Langue:	en
Publié:	Universidad Católica de Colombia 2021
Sujets:	Economía y Finanzas Factor Analysis Mexican Stock Exchange Principal Component Analysis Independent Component Analysis Neural Networks Principal Component Analysis
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