Análisis de la eficiencia del mercado de acciones chileno
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Redalyc
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| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Sprache: | es |
| Veröffentlicht: |
Universidad Católica de Colombia
2024
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| _version_ | 1876467369794076672 |
|---|---|
| author | Herenia Gutiérrez-Ponce |
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| contents | Análisis de la eficiencia del mercado de acciones chileno Herenia Gutiérrez-Ponce Marcelo Orlando Garrido-Suazo Economía y Finanzas Chile estudio de eventos mercado financiero eficiencia de mercados Hipótesis de mercados eficientes El objetivo del presente trabajo es medir el grado de eficiencia del mercado bursátil chileno en el período 2001-2018. Se utiliza la metodología de estudio de eventos (event studies) para comprobar la eficiencia en forma semifuerte del mercado de acciones en Chile, por medio de anuncios de adquisiciones y de fusiones realizados por las empresas componentes del Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA), de la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile. Dicha metodología es la apropiada para medir este tipo de eficiencia. Específicamente, se usan datos diarios y se aplica el modelo de mercado como modelo generador de retornos. Los resultados muestran que el mercado de acciones no se comporta de manera eficiente en forma semifuerte en ese período.Clasificación JEL:G14; D52; C01. 2024 artículo científico 2248-6046 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=323581652002 https://www.redalyc.org/journal/3235/323581652002/ https://www.redalyc.org/journal/3235/323581652002/html/ https://www.redalyc.org/journal/3235/323581652002/323581652002.epub https://www.redalyc.org/journal/3235/323581652002/movil 10.14718/revfinanzpolitecon.v16.n1.2024.2 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3235 Revista Finanzas y Política Económica application/pdf Universidad Católica de Colombia Revista Finanzas y Política Económica (Colombia) Num.1 Vol.16 |
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