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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Universidad EAFIT
2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329053210002 https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/html/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/329053210002.epub https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/movil |
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| _version_ | 1866814827212570624 |
|---|---|
| author | Andrés Gómez |
| author_facet | Andrés Gómez |
| contents | ESTIMACIÓN ROBUSTA DE BETAS Y EL RATIO DE COBERTURA SOBRE FUTUROS DE ÍNDICES BURSÁTILES EN EL MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO (MILA) Andrés Gómez Astrid K. Gutiérrez Juan C. Gutiérrez Economía y Finanzas Estimación de beta método robusto MM (RMM) cobertura con futuros sobre índices MILA método mínimos cuadrados ordinarios (MCO) El presente trabajo tiene por objeto estudiar el efecto que ejercen los datos atípicos en el parámetro beta de acciones pertenecientes al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), estimado por dos diferentes métodos: mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y método robusto MM (RMM). Adicionalmente, para ilustrar la relevancia empírica de las betas calculadas, se efectuó una aplicación de cobertura con futuros sobre índices. Los resultados indican que las estimaciones realizadas por el método RMM, ofrecen un mejor ajuste y una mayor eficiencia de la cobertura cuando existe presencia de datos atípicos en la ventana de estimación de la beta. 2017 artículo científico 1657-4206 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329053210002 https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/html/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/329053210002.epub https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/movil 10.17230/ecos.2017.44.2 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3290 Ecos de Economía application/pdf Universidad EAFIT Ecos de Economía (Colombia) Num.44 Vol.21 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_329053210002 |
| language | es |
| publishDate | 2017 |
| publisher | Universidad EAFIT |
| spellingShingle | ESTIMACIÓN ROBUSTA DE BETAS Y EL RATIO DE COBERTURA SOBRE FUTUROS DE ÍNDICES BURSÁTILES EN EL MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO (MILA) Andrés Gómez Economía y Finanzas Estimación de beta método robusto MM (RMM) cobertura con futuros sobre índices MILA método mínimos cuadrados ordinarios (MCO) ESTIMACIÓN ROBUSTA DE BETAS Y EL RATIO DE COBERTURA SOBRE FUTUROS DE ÍNDICES BURSÁTILES EN EL MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO (MILA) Andrés Gómez Astrid K. Gutiérrez Juan C. Gutiérrez Economía y Finanzas Estimación de beta método robusto MM (RMM) cobertura con futuros sobre índices MILA método mínimos cuadrados ordinarios (MCO) El presente trabajo tiene por objeto estudiar el efecto que ejercen los datos atípicos en el parámetro beta de acciones pertenecientes al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), estimado por dos diferentes métodos: mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y método robusto MM (RMM). Adicionalmente, para ilustrar la relevancia empírica de las betas calculadas, se efectuó una aplicación de cobertura con futuros sobre índices. Los resultados indican que las estimaciones realizadas por el método RMM, ofrecen un mejor ajuste y una mayor eficiencia de la cobertura cuando existe presencia de datos atípicos en la ventana de estimación de la beta. 2017 artículo científico 1657-4206 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329053210002 https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/html/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/329053210002.epub https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/movil 10.17230/ecos.2017.44.2 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3290 Ecos de Economía application/pdf Universidad EAFIT Ecos de Economía (Colombia) Num.44 Vol.21 |
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