Estimativas de loss given default em portfólios de crédito simulados

Fuente: Redalyc

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Détails bibliographiques
Auteur principal:	Herbert Kimura
Format:	Artículo científico
Langue:	pt
Publié:	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 2013
Sujets:	Administración y Contabilidad Matriz bi estocástica Risco de crédito Acordo da Basileia Cópulas gaussianas
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