Estudio del efecto tamaño en el mercado bursátil colombiano
Fuente:
Redalyc
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Lenguaje: | es |
| Publicado: |
Universidad ESAN
2013
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | |
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| _version_ | 1876433119232393216 |
|---|---|
| author | Juan Benjamín Duarte Duarte |
| author_facet | Juan Benjamín Duarte Duarte |
| contents | Estudio del efecto tamaño en el mercado bursátil colombiano Juan Benjamín Duarte Duarte Zulay Yesenia Ramírez León Juan Manuel Mascareñas Pérez-Iñigo Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) Efecto tamaño Modelo de valoración de activos Anomalía del mercado financiero En el presente artículo se analiza la rentabilidad histórica de las empresas que cotizan en la bolsa de valores de Colombia, desde enero de 2004 hasta junio de 2012, con el fin de determinar la posible presencia de una prima de riesgo en las empresas de menor tamaño con relación a las de mayor tamaño. Dicha prima se conoce como Efecto Tamaño y se ha encontrado que sigue siendo significativa después de ajustar los datos al riesgo por el modelo de valoración de activos (Capital Asset Pricing Model, CAPM). Los resultados obtenidos en el presente trabajo para el mercado de valores de Colombia no muestran la presencia de una prima de riesgo adicional debida al tamaño de las empresas, rechazando tanto el efecto tamaño como el efecto invertido. 2013 editorial 2077-1886 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360733616005 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3607 Journal of Economics, Finance and Administrative Science application/pdf Universidad ESAN Journal of Economics, Finance and Administrative Science (Perú) Vol.18 |
| format | Artículo científico |
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| publishDate | 2013 |
| publisher | Universidad ESAN |
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