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Examining mean-volatility spillovers across national stock markets

Fuente: Redalyc

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Dettagli Bibliografici
Autore principale:	Vinodh Kesavaraj Natarajan
Natura:	Artículo científico
Lingua:	en
Pubblicazione:	Universidad ESAN 2014
Soggetti:	Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) GARCH M model Volatility
Accesso online:	Acceder al recurso
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