Calibración de parámetros de los modelos de tasas de interés NS y NSS para Colombia: una nota técnica
Fuente:
Redalyc
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Universidad ESAN
2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: | |
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| _version_ | 1876470759517323264 |
|---|---|
| author | Mateo Velásquez Giraldo |
| author_facet | Mateo Velásquez Giraldo |
| contents | Calibración de parámetros de los modelos de tasas de interés NS y NSS para Colombia: una nota técnica Mateo Velásquez Giraldo Juan Carlos Gutiérrez Betancur Paula María Almonacid Hurtado Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) G17 Nelson Siegel Svensson Calibración La calibración del modelo Nelson-Siegel para ajustarse a curvas de rendimientos soberanas se ha encon- trado problemática, pues presenta correlación entre sus factores y genera funciones objetivas con múltiples óptimos locales. Estos problemas no han sido profundizados en el contexto colombiano, dán- dole poca importancia al proceso de calibración. En el presente trabajo se evalúan dos métodos diferentes del gradiente para resolver el problema de ajuste por mínimos cuadrados no lineales: el metaheurístico de evolución diferencial y el método de búsquedas incrementales sobre los parámetros no lineales. Se realizan comparaciones entre los resultados en términos del ajuste logrado, consistencia en los resultados (para el metaheurístico) y formas obtenidas para la curva. El mismo procedimiento es realizado para el modelo Nelson-Siegel-Svensson, evaluando la pertinencia de su uso dentro del mercado local. 2016 artículo científico 2077-1886 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360748513005 https://www.redalyc.org/journal/3607/360748513005/ https://www.redalyc.org/journal/3607/360748513005/html/ https://www.redalyc.org/journal/3607/360748513005/360748513005.epub https://www.redalyc.org/journal/3607/360748513005/movil es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3607 Journal of Economics, Finance and Administrative Science application/pdf Universidad ESAN Journal of Economics, Finance and Administrative Science (Perú) Num.41 Vol.21 |
| format | Artículo científico |
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| institution | Redalyc |
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| publishDate | 2016 |
| publisher | Universidad ESAN |
| spellingShingle | Calibración de parámetros de los modelos de tasas de interés NS y NSS para Colombia: una nota técnica Mateo Velásquez Giraldo Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) G17 Nelson Siegel Svensson Calibración Calibración de parámetros de los modelos de tasas de interés NS y NSS para Colombia: una nota técnica Mateo Velásquez Giraldo Juan Carlos Gutiérrez Betancur Paula María Almonacid Hurtado Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) G17 Nelson Siegel Svensson Calibración La calibración del modelo Nelson-Siegel para ajustarse a curvas de rendimientos soberanas se ha encon- trado problemática, pues presenta correlación entre sus factores y genera funciones objetivas con múltiples óptimos locales. Estos problemas no han sido profundizados en el contexto colombiano, dán- dole poca importancia al proceso de calibración. En el presente trabajo se evalúan dos métodos diferentes del gradiente para resolver el problema de ajuste por mínimos cuadrados no lineales: el metaheurístico de evolución diferencial y el método de búsquedas incrementales sobre los parámetros no lineales. Se realizan comparaciones entre los resultados en términos del ajuste logrado, consistencia en los resultados (para el metaheurístico) y formas obtenidas para la curva. El mismo procedimiento es realizado para el modelo Nelson-Siegel-Svensson, evaluando la pertinencia de su uso dentro del mercado local. 2016 artículo científico 2077-1886 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360748513005 https://www.redalyc.org/journal/3607/360748513005/ https://www.redalyc.org/journal/3607/360748513005/html/ https://www.redalyc.org/journal/3607/360748513005/360748513005.epub https://www.redalyc.org/journal/3607/360748513005/movil es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3607 Journal of Economics, Finance and Administrative Science application/pdf Universidad ESAN Journal of Economics, Finance and Administrative Science (Perú) Num.41 Vol.21 |
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