Detección de comportamientos caóticos en modelos TAR aplicados a series temporales de coyuntura económica española
Fuente:
Redalyc
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| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Sprache: | es |
| Veröffentlicht: |
Universidad Central de Venezuela
2004
|
| Schlagworte: | |
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| _version_ | 1876490591425003520 |
|---|---|
| author | R. Gimeno |
| author_facet | R. Gimeno |
| contents | Detección de comportamientos caóticos en modelos TAR aplicados a series temporales de coyuntura económica española R. Gimeno R. Mateos L. Escot E. Olmedo P. Grau Economía y Finanzas caos modelos TAR Series temporales Las series temporales de coyuntura económica, dada la frecuencia de observación y su tamaño, generalmente escapan al análisis no lineal clásico para la detección de comportamiento caótico. En el presente trabajo se introduce una nueva metodología de tipo paramétrico para la detec-ción del comportamiento caótico en dichas series temporales, basado en la estimación econo-métrica de modelos econométricos y en la elaboración de gráficos de árboles de bifurcación para el rango de variación permitido por los intervalos de confianza a los que ha dado lugar la estimación de los modelos. Dicha metodología es probada con un modelo autorregresivo con umbral (TAR). A continuación se ha comprobado con 66 series temporales de la coyuntura eco-nómica española como en 32 de ellas se rechaza la hipótesis de linealidad, siendo preferible el ajuste del modelo tar. En doce de éstas no se puede rechazar la presencia de comportamiento caótico. 2004 artículo científico 1315-3617 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36410108 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=364 Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura application/pdf Universidad Central de Venezuela Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura (República Bolivariana de Venezuela) Num.1 Vol.X |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_36410108 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2004 |
| publisher | Universidad Central de Venezuela |
| spellingShingle | Detección de comportamientos caóticos en modelos TAR aplicados a series temporales de coyuntura económica española R. Gimeno Economía y Finanzas caos modelos TAR Series temporales Detección de comportamientos caóticos en modelos TAR aplicados a series temporales de coyuntura económica española R. Gimeno R. Mateos L. Escot E. Olmedo P. Grau Economía y Finanzas caos modelos TAR Series temporales Las series temporales de coyuntura económica, dada la frecuencia de observación y su tamaño, generalmente escapan al análisis no lineal clásico para la detección de comportamiento caótico. En el presente trabajo se introduce una nueva metodología de tipo paramétrico para la detec-ción del comportamiento caótico en dichas series temporales, basado en la estimación econo-métrica de modelos econométricos y en la elaboración de gráficos de árboles de bifurcación para el rango de variación permitido por los intervalos de confianza a los que ha dado lugar la estimación de los modelos. Dicha metodología es probada con un modelo autorregresivo con umbral (TAR). A continuación se ha comprobado con 66 series temporales de la coyuntura eco-nómica española como en 32 de ellas se rechaza la hipótesis de linealidad, siendo preferible el ajuste del modelo tar. En doce de éstas no se puede rechazar la presencia de comportamiento caótico. 2004 artículo científico 1315-3617 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36410108 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=364 Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura application/pdf Universidad Central de Venezuela Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura (República Bolivariana de Venezuela) Num.1 Vol.X |
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| topic | Economía y Finanzas caos modelos TAR Series temporales |
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