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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | es |
| Pubblicazione: |
Universidad Central de Venezuela
2013
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36428605003 |
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Sommario:
- Estimación de los precios de los bonos de deuda soberana. Venezuela mayo-julio 2012. Enfoque metodología Nelson-Siegel Francis Carolina Fernández Borrero Ángel Cova Economía y Finanzas tasas spot y curvas de rendimiento Estructura temporal de las tasas de interés Se estima los precios de una muestra de bonos de deuda pública soberana venezolana, utilizando datos de frecuencia diaria desde el 02 de mayo a el 31 de julio de 2012 con el modelo de Nelson-Siegel (1987). Se determina el mejor ajuste para la muestra seleccionada y se analiza la capacidad predictiva del modelo propuesto, si sobrestima, subestimada o es ajustado. La metodología basada en la perspectiva parsimoniosa de N-S. La estructura temporal de las tasas de interés se construye utilizando las tasas Spot debido a su habilidad para separar los componentes de corto, mediano y largo plazo. La evidencia empírica encontrada sugiere que el modelo propuesto presenta un buen ajuste respecto a los precios observados. 2013 artículo científico 1315-3617 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36428605003 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=364 Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura application/pdf Universidad Central de Venezuela Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura (República Bolivariana de Venezuela) Num.1 Vol.XIX