Estimación de la volatilidad de los precios de las acciones de la BMV mediante el modelo CARR. El caso de AMX-L

Fuente: Redalyc

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Auteur principal:	Fernando H. Servín y Silva
Format:	Artículo científico
Langue:	es
Publié:	Universidad Nacional Autónoma de México 2011
Sujets:	Administración y Contabilidad rango Volatilidad modelos CARR estimadores MLE estimadores QMLE
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