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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | pt |
| Pubblicazione: |
Universidade Estadual de Campinas
2013
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=395275746005 |
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Sommario:
- Não linearidades, mudanças de regime e assimetrias na taxa de inflação brasileira: análise a partir de um modelo SETAR, 1944-2009 André M. Marques Economía y Finanzas SETAR Inflação Não linearidade O objetivo principal deste estudo é investigar assimetrias e não linearidades na inflação brasileira, descrevendo-a como um processo autorregressivo sujeito a mudanças de regime. A metodologia empregada baseia-se na aplicação de testes para três tipos de não linearidade. Foi estimado um modelo SETAR com dois regimes capaz de descrever o comportamento não linear e assimétrico de um processo autorregressivo. Todos os testes indicaram a não linearidade da inflação brasileira. Os resultados das estimações sugerem a ocorrência de pelo menos dois regimes distintos para a inflação com diferentes processos geradores. O regime de baixa inflação é o menos volátil e o mais persistente. A despeito dos períodos de alta inflação e alta volatilidade, conclui-se que o regime de baixa inflação com baixa volatilidade é uma característica predominante na economia brasileira. 2013 artículo científico 0104-0618 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=395275746005 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3952 Economia e Sociedade application/pdf Universidade Estadual de Campinas Economia e Sociedade (Brasil) Num.1 Vol.22