Cover Image

El efecto de la volatilidad del peso mexicano en los rendimientos y riesgo de la Bolsa Mexicana de Valores

Fuente: Redalyc

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Raúl de Jesús Gutiérrez
Format:	Artículo científico
Language:	es
Published:	Universidad Nacional Autónoma de México 2013
Subjects:	Administración y Contabilidad medidas VaR Devaluaciones crisis financieras teoría de valores extremos mercados financieros emergentes
Online Access:	Acceder al recurso
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Similar Items

Medición del riesgo de la cola en el mercado del petróleo mexicano aplicando la teoría de valores extremos condicional
by: Raúl De Jesús Gutiérrez
Published: (2016)

Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica
by: Fernando Caio Galdi
Published: (2007)

VALOR EN RIESGO PARA UN PORTAFOLIO CON OPCIONES FINANCIERAS
by: Carlos Alexánder Grajales Correa
Published: (2010)

CONSTRUCTING AN OPTIMAL INVESTMENT PORTFOLIO FOR THE BANK OF LITHUANIA
by: Birutė Galinienė
Published: (2016)

Gestión del Riesgo de Mercado como herramienta de estabilidad económica. El caso colombiano
by: Marcela Buriticá Chica
Published: (2006)

Modelo de valoración de riesgo fi nanciero en la gestión de contratos de suministro de energía eléctrica
by: MÓNICA SÁNCHEZ
Published: (2014)

Measuring financial risk in non-financial firms: an application to the Colombian sugar sector
by: Stephanía Mosquera-López
Published: (2015)

Avaliação de Métodos de Exigência de Capital para Risco de Ações no Brasil
by: Gustavo Silva Araújo
Published: (2005)

Montecarlo estructurado. Estimación del valor en riesgo en un portafolio accionario en Colombia
by: María Auxiliadora Vergara Cogoll
Published: (2009)

Estrutura fractal em mercados emergentes
by: Tulio Ribeiro Silva
Published: (2002)

Efecto de Restricciones VaR sobre coberturas en mercados eléctricos
by: Alfredo Trespalacios Carrasquilla
Published: (2016)

O INSTRUMENTO VALUE AT RISK - VaR NA AVALIAÇÃO DO RISCO DA ATIVIDADE DE AUDITORIA CONTÁBIL
by: Ana Cristina de Faria
Published: (2009)

Risk Management and VaR: Comparison of the accuracy of risk measurement for different assets
by: Marilia Cordeiro Pinheiro
Published: (2020)

Conceptualización del riesgo en los mercados financieros
by: Maria de los Angeles Herrera Villalva
Published: (2008)

Aplicación del modelo varianza covarianza de diciembre de 2015 a diciembre 2020 para los mercados de México y Colombia
by: Yolanda Rocío Vargas Leguizamón
Published: (2022)

Portfolio Construction Based on Implied Correlation Information and Value at Risk
by: Jesús Rogel - Salazar
Published: (2015)

Análisis de decisiones de inversión utilizando el criterio valor presente neto en riesgo (VPN en riesgo)
by: Diego Fernando Manotas Duque
Published: (2009)

Extreme Value Theory: An Application to the Peruvian Stock Market Returns
by: Gabriel Rodríguez
Published: (2017)

Crisis financieras: esta vez no es distinto
by: Miller Rivera-Lozano
Published: (2019)

A conditional heteroscedastic VaR approach with alternative distributions
by: Ramona Serrano Bautista
Published: (2020)

Word Portfolio Optimization in the Environment of Zero Interest Rate
by: Darja Demčenko
Published: (2021)

El mercado de derivados financieros en los últimos cincuenta años
by: Elda Molina Díaz
Published: (2021)

Formation of Mean-Semivariance Portfolio with Stock Selection Using Fuzzy C-Means Clustering on the LQ45 Stock Index
by: Viny Debora Sandri, et al.
Published: (2025)

Estimadores del índice de cola y el valor en riesgo
by: Andrés Mora Valencia
Published: (2010)

Valor en Riesgo mediante un modelo heterocedástico condicional α-estable
by: Ramona Serrano Bautista
Published: (2018)

Documentación de derivados financieros transfronterizos en el mercado no estandarizado: nivelando el campo de juego
by: Sebastián Boada Morales
Published: (2013)

HAS THE BASEL COMMITTEE GOT IT RIGHT? EVIDENCE FROM COMMODITY POSITIONS IN TURMOIL
by: Adrián F. Rossignolo
Published: (2015)

Value-at-risk modeling and forecasting with range-based volatility models: empirical evidence
by: Leandro dos Santos Maciel
Published: (2017)

Detección de periodos de crisis del NASDAQ con EEMD - AE
by: Gerardo Estrada Sánchez
Published: (2023)

La medición del riesgo en eventos extremos. Una revisión metodológica en contexto
by: Jorge Uribe
Published: (2012)

Crisis bancaria y financiera: un repaso a la teoría y a la experiencia argentina reciente
by: Cristian S. Iunnisi
Published: (2004)

Crisis financieras y regulación: propuestas heterodoxas
by: Cecilia Allami
Published: (2010)

Perdas extremas em mercados de risco
by: Ronaldo A. Arraes
Published: (2006)

Crisis financiera estadounidense: ¿al límite del abismo?
by: René Arenas Rosales
Published: (2009)

Aplicación del Estándar Australiano de Administración del Riesgo AS/NZS 4360:1999 en la empresa GECELCA
by: Roberto Cuello Lascano
Published: (2008)

El contagio financiero en países emergentes
by: Bernardo Bernardi Carriello
Published: (2005)

Un análisis no lineal de la relación entre la actividad del sector real y los rendimientos del IPC: El caso mexicano,1993-2013
by: Angélica Alonso-Rivera
Published: (2017)

Metodologías de medición del riesgo de mercado
by: John Jairo Salinas Ávila
Published: (2009)

LAS CRISIS FINANCIERAS Y LA EVOLUCIÓN DEL PARADIGMA EN LA PRÁCTICA DE LAS FINANZAS
by: Gildardo Adolfo Vargas Aguirre
Published: (2016)

Devaluación : por qué, qué viene, qué hacer? / Luis Pazos
by: Pazos, Luis, 1947-
Published: (1947)