El coeficiente de Hurst y el parámetro a-estable para el análisis de series financieras. Aplicación al mercado cambiario mexicano
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Redalyc
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| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Sprache: | es |
| Veröffentlicht: |
Universidad Nacional Autónoma de México
2014
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| _version_ | 1876445191672430592 |
|---|---|
| author | Román Rodríguez Aguilar |
| author_facet | Román Rodríguez Aguilar |
| contents | El coeficiente de Hurst y el parámetro a-estable para el análisis de series financieras. Aplicación al mercado cambiario mexicano Román Rodríguez Aguilar Administración y Contabilidad colas pesadas coeficiente de Hurst distribuciones alfa estables movimiento browniano fraccional Este trabajo aborda la utilidad de estimar, previo a cualquier análisis, el parámetro de la distribución -estable y el coe - ficiente de Hurst para una serie financiera en periodos de alta volatilidad. Mediante la estimación del coeficiente de Hurst y el parámetro se busca explorar la violación de dos grandes supuestos en la modelación de series financieras: suponer que las series presentan una distribución normal y que los rendi - mientos sucesivos son independientes; asimismo, se analiza el caso del tipo de cambio Fix peso-dólar en México en el perio - do 1992-2011. Uno de los principales resultados es la identi - ficación de características fractales y colas pesadas en la serie para algunos periodos en magnitudes diferenciadas; dichas diferencias se acentúan en periodos de crisis. Caracterizar la serie mediante estos parámetros a través de un índice permitirá mejorar la toma de decisiones sobre el tipo de análisis que es metodológicamente correcto aplicar en una ventana de tiempo específica, ya sea para valuación de activos o para la gestión de riesgos. 2014 artículo científico 0186-1042 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39529381007 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=395 Contaduría y Administración application/pdf Universidad Nacional Autónoma de México Contaduría y Administración (México) Num.1 Vol.59 |
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| publishDate | 2014 |
| publisher | Universidad Nacional Autónoma de México |
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