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El coeficiente de Hurst y el parámetro a-estable para el análisis de series financieras. Aplicación al mercado cambiario mexicano

Fuente: Redalyc

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Bibliographic Details
Main Author:	Román Rodríguez Aguilar
Format:	Artículo científico
Language:	es
Published:	Universidad Nacional Autónoma de México 2014
Subjects:	Administración y Contabilidad colas pesadas coeficiente de Hurst distribuciones alfa estables movimiento browniano fraccional
Online Access:	Acceder al recurso
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