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El coeficiente de Hurst y el parámetro a-estable para el análisis de series financieras. Aplicación al mercado cambiario mexicano

Fuente: Redalyc

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Román Rodríguez Aguilar
Formato:	Artículo científico
Lenguaje:	es
Publicado:	Universidad Nacional Autónoma de México 2014
Materias:	Administración y Contabilidad colas pesadas coeficiente de Hurst distribuciones alfa estables movimiento browniano fraccional
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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