Análisis del riesgo de mercado de los fondos de pensión en México. Un enfoque con modelos autorregresivos
Fuente:
Redalyc
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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | es |
| Pubblicazione: |
Universidad Nacional Autónoma de México
2014
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
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| _version_ | 1876454517382316032 |
|---|---|
| author | Marissa R. Martínez Preece |
| author_facet | Marissa R. Martínez Preece |
| contents | Análisis del riesgo de mercado de los fondos de pensión en México. Un enfoque con modelos autorregresivos Marissa R. Martínez Preece Francisco Venegas Martínez Administración y Contabilidad SIEFORES premio al riesgo riesgo de mercado fondos de pensiones esquema de jubilación El objetivo de este trabajo es analizar el riesgo de mercado de dos tipos de fondos de inversión: SIEFORE básica 1 (SB1) y SIEFORE básica 2 (SB2).Para hacer esto, se propone un índice de rendimientos que se utilizará en modelos ARIMA-GARCH, y varias de sus extensiones, con el fin de examinar el compor- tamiento dinámico de los rendimientos y la volatilidad de las mencionadas sociedades de inversión. Asimismo, se analiza el premio al riesgo de ambos tipos de fondos. Uno de los resulta- dos relevantes de la investigación es que los rendimientos ob- tenidos por estas sociedades, durante el periodo estudiado, no son suficientes para compensar el riesgo adicional asumido por los fondos de pensiones que incluyen componentes de renta variable. Por último, se hacen algunos comentarios, en materia de política de inversión, sobre la forma en que se está midien- do y administrando el riesgo de mercado en dichos fondos. 2014 artículo científico 0186-1042 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39531264007 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=395 Contaduría y Administración application/pdf Universidad Nacional Autónoma de México Contaduría y Administración (México) Num.3 Vol.59 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_39531264007 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2014 |
| publisher | Universidad Nacional Autónoma de México |
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