Valuación de opciones arcoíris sobre canastas de activos bajo procesos de difusión con saltos
Fuente:
Redalyc
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| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Sprache: | es |
| Veröffentlicht: |
Universidad Nacional Autónoma de México
2016
|
| Schlagworte: | |
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| _version_ | 1876460056165220352 |
|---|---|
| author | Adriana Zambrano Reyes |
| author_facet | Adriana Zambrano Reyes |
| contents | Valuación de opciones arcoíris sobre canastas de activos bajo procesos de difusión con saltos Adriana Zambrano Reyes Francisco Venegas Martínez Administración y Contabilidad diferencial Procesos de Lévy Opciones arcoíris Difusión con saltos Ecuación parcial integro En este trabajo se estudia la valuación de opciones sobre el máximo o el mínimo (precio o rendimiento) de 2 activos riesgosos, conocidas como opciones arcoíris. Se extiende la valuación de estos contratos al caso en que los activos presentan difusiones combinadas con saltos. Los parámetros de los procesos de saltos son estocásticos, y específicamente el tama ̃ no del salto sigue una distribución normal, lo cual hace necesario recurrir a los procesos de Lévy. Se desarrolla una metodología numérica con MATLAB para valuar una opción cesta (o canasta) de venta, y un put sobre el máximo y en el mínimo de 2 activos riesgosos; los resultados se pueden extender para el caso de n activos. 2016 artículo científico 0186-1042 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39544252010 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=395 Contaduría y Administración application/pdf Universidad Nacional Autónoma de México Contaduría y Administración (México) Num.2 Vol.61 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_39544252010 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2016 |
| publisher | Universidad Nacional Autónoma de México |
| spellingShingle | Valuación de opciones arcoíris sobre canastas de activos bajo procesos de difusión con saltos Adriana Zambrano Reyes Administración y Contabilidad diferencial Procesos de Lévy Opciones arcoíris Difusión con saltos Ecuación parcial integro Valuación de opciones arcoíris sobre canastas de activos bajo procesos de difusión con saltos Adriana Zambrano Reyes Francisco Venegas Martínez Administración y Contabilidad diferencial Procesos de Lévy Opciones arcoíris Difusión con saltos Ecuación parcial integro En este trabajo se estudia la valuación de opciones sobre el máximo o el mínimo (precio o rendimiento) de 2 activos riesgosos, conocidas como opciones arcoíris. Se extiende la valuación de estos contratos al caso en que los activos presentan difusiones combinadas con saltos. Los parámetros de los procesos de saltos son estocásticos, y específicamente el tama ̃ no del salto sigue una distribución normal, lo cual hace necesario recurrir a los procesos de Lévy. Se desarrolla una metodología numérica con MATLAB para valuar una opción cesta (o canasta) de venta, y un put sobre el máximo y en el mínimo de 2 activos riesgosos; los resultados se pueden extender para el caso de n activos. 2016 artículo científico 0186-1042 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39544252010 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=395 Contaduría y Administración application/pdf Universidad Nacional Autónoma de México Contaduría y Administración (México) Num.2 Vol.61 |
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| topic | Administración y Contabilidad diferencial Procesos de Lévy Opciones arcoíris Difusión con saltos Ecuación parcial integro |
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