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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Universidad Nacional Autónoma de México
2017
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39554719003 https://www.redalyc.org/journal/395/39554719003/ https://www.redalyc.org/journal/395/39554719003/html/ https://www.redalyc.org/journal/395/39554719003/39554719003.epub https://www.redalyc.org/journal/395/39554719003/movil |
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Table of Contents:
- Análisis de contagio en el sistema financiero mexicano combinando el modelo de Merton y redes aleatorias Guillermo Sierra Juárez Administración y Contabilidad G21 G33 Erdös Rényi Merton En el contexto de la regulación y de los acuerdos de Basilea resalta la importancia de controlar el riesgo sistémico y los efectos de contagio. El presente trabajo propone un modelo que consiste de dos fases (considerando el modelo de Merton en la primera parte y un modelo Erdös-Rényi de redes aleatorias en la segunda) para analizar el contagio en el sistema bancario mexicano. Al final se concluye que los bancos pueden ser contagiados a partir de un default inicial y caer en incumplimiento o bien no verse afectados por el evento. Lo anterior dependerá de la volatilidad y del crecimiento de los pasivos y de los parámetros propios de las redes, como son la severidad de choque, el número de nodos afectados inicialmente, la estructura de la red (homogénea o heterogénea), la proporción (activos externos/activos) interbancarios y la proporción capital/activos. Los resultados muestran consistencia con la política de regulación que se lleva a cabo en México para evitar un efecto de contagio en sistema financiero. 2017 artículo científico 0186-1042 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39554719003 https://www.redalyc.org/journal/395/39554719003/ https://www.redalyc.org/journal/395/39554719003/html/ https://www.redalyc.org/journal/395/39554719003/39554719003.epub https://www.redalyc.org/journal/395/39554719003/movil 10.1016/j.cya.2016.10.006 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=395 Contaduría y Administración application/pdf Universidad Nacional Autónoma de México Contaduría y Administración (México) Num.1 Vol.62