GARCH-type volatility in the multiplicative quadrinomial tree method: An application to real options
Fuente:
Redalyc
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | en |
| Pubblicazione: |
Universidad Nacional Autónoma de México
2021
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
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