Valuación de opciones sobre índices de la temperatura de la Ciudad de México
Fuente:
Redalyc
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| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Sprache: | es |
| Veröffentlicht: |
Universidad Nacional Autónoma de México
2021
|
| Schlagworte: | |
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| _version_ | 1876487586436874240 |
|---|---|
| author | José Antonio Climent Hernández |
| author_facet | José Antonio Climent Hernández |
| contents | Valuación de opciones sobre índices de la temperatura de la Ciudad de México José Antonio Climent Hernández Domingo Rodríguez Benavides Administración y Contabilidad C46 G13 G32 estables Procesos α En este trabajo son presentadas innovaciones para valuar opciones sobre índices de temperatura su- poniendo que una organización necesita una cobertura, el modelo propuesto es obtenido aplicando una ecuación diferencial estocástica con procesos α-estables, analizando el comportamiento de las temperaturas del observatorio de Tacubaya en el periodo de 01/01/1958 al 31/12/2018, estimando los estadísticos descriptivos, un modelo determinista de reversión a la media significativo y proponiendo un modelo estocástico de reversión a la media con procesos α-estables, realizando un análisis mensual de las temperaturas, estimando los parámetros α-estables y justificando la pertinencia de las distribu- ciones α-estables con pruebas de bondad de ajuste, estimando el parámetro de reversión a la media para valuar opciones europeas sobre índices de temperatura con procesos α-estables y cuantificar la cobertura, concluyendo que las opciones α-estables son significativas, minimizan los costos por consumo energético y presentan un comportamiento similar a las opciones gaussianas pero con un costo menor. 2021 artículo científico 0186-1042 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39571722013 https://www.redalyc.org/journal/395/39571722013/ https://www.redalyc.org/journal/395/39571722013/html/ https://www.redalyc.org/journal/395/39571722013/39571722013.epub https://www.redalyc.org/journal/395/39571722013/movil 10.22201/fca.24488410e.2021.2722 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=395 Contaduría y Administración application/pdf Universidad Nacional Autónoma de México Contaduría y Administración (México) Num.3 Vol.66 |
| format | Artículo científico |
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| institution | Redalyc |
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| publishDate | 2021 |
| publisher | Universidad Nacional Autónoma de México |
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