Imagen de Portada

The Google trends effect on the behavior of the exchange rate Mexican peso - US dollar

Fuente: Redalyc

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Mario Durán Bustamante
Formato:	Artículo científico
Lenguaje:	en
Publicado:	Universidad Nacional Autónoma de México 2019
Materias:	Administración y Contabilidad C01 F31 C13 Volatility Google trends
Acceso en línea:	Acceder al recurso 1 Acceder al recurso 2 Acceder al recurso 3 Acceder al recurso 4 Acceder al recurso 5
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

Ejemplares similares

O que buscas por termos como "febre" e "tosse" no Google podem revelar sobre os avisos do AESOP?
por: M. Dias, Lucas, et al.
Publicado: (2025)

Comparison of the GARCH and stochastic models: An application to the Mexican peso-us dollar exchange rate
por: Ezequiel Avilés Ochoa
Publicado: (2021)

Consumer behavior regarding wearable technologies: Google Glass
por: Gibran Sales Nunes
Publicado: (2018)

Reversión a la media en las series de precios reales del petróleo en México
por: José Carlos Ramírez Sánchez
Publicado: (2020)

GARCH MODEL INDENTIFICATION USING NEURAL NETWORK
por: André Machado Caldeira
Publicado: (2014)

Convergencia dinámica de los intercambios comerciales entre China y México, 1993-2019
por: Xuedong Liu
Publicado: (2021)

A GARCH Tutorial with R
por: Marcelo Scherer Perlin
Publicado: (2021)

Estudio empírico sobre el tipo de cambio MXN/USD: movimiento browniano geométrico versus proceso varianza-gamma
por: Alejandro Mosiño
Publicado: (2019)

Google na cabeça! Um estudo sobre o significado da marca
por: Gislene Feiten Haubrich
Publicado: (2013)

Do mainframe à nuvem: inovações, estrutura industrial e modelos de negócios nas tecnologias da informação e da comunicação
por: Paulo Bastos Tigre
Publicado: (2013)

Interdependence and asymmetries: Latin American ADRs and developed markets
por: Ana Carolina Costa Correa
Publicado: (2018)

The Impact of the 2008 Crisis on BM&FBovespa’s term Structure of Conditional Correlations
por: Mauro Mastella
Publicado: (2014)

Examining the Spillover Effect between the KSE100 and the S&P500 Indexes
por: Mudassar Hasan
Publicado: (2019)

Methodology for assessing risk in innovation investments
por: Vitor Novelini Belotti
Publicado: (2019)

Evaluación de la usabilidad percibida de Google Classroom, Drive y Meet en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco durante la pandemia del COVID-19
por: Jisbaj Gamarra Salas
Publicado: (2021)

The life cycle of hedge funds
por: Silvia Franco de Oliveira
Publicado: (2021)

A new Forecasting combination system for predicting Volatility
por: Johanna M. Orozco
Publicado: (2013)

Factores clave de la cadena logística del comercio exterior de un puerto mexicano: análisis a través de redes neuronales artificiales
por: América Ivonne Zamora Torres
Publicado: (2019)

The Weak Lefschetz Property for Tensor Products of Artinian Monomial Algebras and Its Applications to Lollipop Graphs
por: Hoa, Tran Quang, et al.
Publicado: (2025)

Trends in international business research (2012- 2016)
por: Pedro Nel Valbuena Hernández
Publicado: (2017)

Open access and sources of full-text articles in Google Scholar in different subject fields
por: Jamali Mahmuei, Hamid Reza, et al.
Publicado: (2016)

OS PAÍSES DIFEREM ENTRE SI NO ACESSO A INTERNET?
por: Alexandre Cappellozza
Publicado: (2014)

The implicit impact of cross-listing on stock prices: a market microstructure perspective – The case of Latin American markets
por: Osmar Hazael Zavaleta Vázqueza
Publicado: (2016)

ASYMMETRIC IMPACT OF INVESTOR SENTIMENT ON BRAZILIAN STOCK MARKET VOLATILITY
por: TALIEH S. V. FERREIRA
Publicado: (2021)

Fundamentalist Signals in Volatility Scenarios: Evidence in the Brazilian Stock Market
por: Edson Bastos
Publicado: (2020)

Volatility persistence and inventory effect in grain futures markets: evidence from a recursive model
por: Rodrigo Lanna Franco da Silveira
Publicado: (2017)

Volatility persistence and inventory effect in grain futures markets: evidence from a recursive model
por: Rodrigo Lanna Franco da Silveira
Publicado: (2017)

The weak Lefschetz property of artinian algebras associated to paths and cycles
por: Nguyen, Hop D., et al.
Publicado: (2023)

The effects of agglomeration on the growth of the Mexican automobile assembly and auto parts subsectors
por: Jorge Eduardo Mendoza Cota
Publicado: (2021)

THE FORECASTING POWER OF INTERNET SEARCH QUERIES IN THE BRAZILIAN FINANCIAL MARKET
por: HENRIQUE PINTO RAMOS
Publicado: (2017)

INFLUÊNCIA DO GOOGLE TRENDS EM AÇÕES LISTADAS NA BOLSA DE VALORES BRASILEIRA: EVIDÊNCIAS A PARTIR DA MODELAGEM PVAR
por: Matheus Machado de Pereira
Publicado: (2020)

COMPRAR Y VENDER: TENDENCIAS DE BÚSQUEDA UTILIZANDO GOOGLE TRENDS EN MÉXICO DURANTE EL COVID-19
por: Julio César Montiel Flores
Publicado: (2021)

EXTREME EVENTS AND THE OIL MARKET: CONDITIONAL JUMP PROCESS
por: MAX C. RESENDE
Publicado: (2020)

RELATION BETWEEN THE MARKET RISK AND THE QUALITY OF ACCOUNTING INFORMATION FOR THE BRAZILIAN FINANCIAL INSTITUTIONS
por: Fernando M. Ramos
Publicado: (2017)

Black Swan Event and The Stock Market Volatility Response to Shocks in Developed, Emerging, Frontier and the BRIC Markets: Lessons from the COVID-19 Pandemic
por: Nayanjyoti Bhattacharjee
Publicado: (2022)

Analysis of the impact of studies published by Internext - Revista Eletrônica de Negócios Internacionais
por: Carlos Luis González-Valiente
Publicado: (2015)

THE EFFECTS OF CAR WASH OPERATION ON THE BRAZILIAN CAPITAL MARKET: THE PETROBRAS CASE
por: ELIANA M. M. F. TORGA
Publicado: (2021)

Assessing the Impact of the Realized Range on the (E)GARCH Volatility: Evidence from Brazil
por: Victor Bello Accioly
Publicado: (2016)

Methodological problems in research on the diffusion of management practices
por: Arturo Briseño
Publicado: (2019)

Roller Coaster Gorenstein algebras and Koszul algebras failing the weak Lefschetz property
por: Holleben, Thiago, et al.
Publicado: (2025)