:: Library Catalog

Copertina

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autore principale:	Carlos Andrés Zapata Quimbayo
Natura:	Artículo científico
Lingua:	es
Pubblicazione:	Universidad Nacional Autónoma de México 2021
Soggetti:	Administración y Contabilidad C14 G21 G13 Riesgo de crédito Proceso estocástico
Accesso online:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39571753013 https://www.redalyc.org/journal/395/39571753013/ https://www.redalyc.org/journal/395/39571753013/html/ https://www.redalyc.org/journal/395/39571753013/39571753013.epub https://www.redalyc.org/journal/395/39571753013/movil
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Stochastic processes / J. L. Doob
di: Doob, J. L

An introduction to stochastic processes : whit special reference to methods and applications / by M. S. Bartlett
di: Bartlett, M. S
Pubblicazione: (1966)

MODELO DE RIESGO CREDITICIO PARA LA EMPRESA FUNERARIA
di: Claudia Patricia Vélez Zapata
Pubblicazione: (2009)

Pérdida esperada: paneles dinámicos para la cuantificación del riesgo de crédito
di: Sergio Torrico-Salamanca
Pubblicazione: (2021)

Riesgo de crédito de consumo e índice de morosidad en el segmento 1 de las Cooperativas de Ahorro y Crédito
di: María Verónica Paredes Malla
Pubblicazione: (2023)

Aproximación predictiva al riesgo crediticio comercial en empresas alimenticias ecuatorianas
di: Gustavo Flores-Sánchez
Pubblicazione: (2021)

Modelo para la estimación del deterioro por riesgo de crédito
di: Iván Mauricio Bermúdez Vera
Pubblicazione: (2020)

Valuación de opciones sobre índices de la temperatura de la Ciudad de México
di: José Antonio Climent Hernández
Pubblicazione: (2021)

Procesos estocásticos en la valuación de proyectos de inversión, opciones reales, árboles binomiales, simulación bootstrap y simulación Monte Carlo: flexibilidad en la toma de decisiones
di: Fernando Cruz Aranda
Pubblicazione: (2012)

MODELACIÓN MATEMÁTICA EN LA VALUACIÓN DE OPCIONES SOBRE ACCIONES
di: JHON JAIRO LEÓN S.
Pubblicazione: (2009)

MODELO PROBABILÍSTICO PARA LOS FENÓMENOS DE TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMAS DE PREGRADO Y DE DESERCIÓN ESTUDIANTIL
di: ANDRÉS GIRALDO G.
Pubblicazione: (2008)

Las redes neuronales y la evaluación del riesgo de crédito
di: Fredy Ocaris Pérez Ramírez
Pubblicazione: (2007)

Regímenes de regulación del riesgo: una aproximación conceptual para observar América Latina
di: Felipe Sáez Ardura
Pubblicazione: (2019)

Explorando la relación entre políticas crediticias y resultados de la banca española ex-post
di: Francisco Jaime Ibáñez Hernández
Pubblicazione: (2008)

PRONÓSTICO DE FALLAS DE SISTEMAS REPARABLES UTILIZANDO REDES NEURONALES ARTIFICIALES
di: MARCELO ARBELÁEZ G.
Pubblicazione: (2006)

MODELO ESTOCÁSTICO PARA LA INFECCIÓN CON VIH DE LAS CÉLULAS T CD4+ DEL SISTEMA INMUNE
di: Hernán Darío Toro-Zapata
Pubblicazione: (2017)

Competencia y diferenciación de productos en el mercado mexicano de tarjetas de crédito
di: Ernesto Estrada González
Pubblicazione: (2016)

Estimador estocástico para un sistema tipo caja negra
di: J. de J. Medel Juárez
Pubblicazione: (2011)

Una propuesta para evaluar pronósticos de rendimientos de acciones cuando las distribuciones empíricas no son normales estacionarias
di: Rogelio Sandoval
Pubblicazione: (2003)

Efectos del solvente en la respuesta óptica de un sistema de dos niveles
di: J.L. Paz
Pubblicazione: (2016)

Aplicación del teorema del umbral estocástico de Whittle a un brote de varicela
di: Doracelly Hincapié Palacio
Pubblicazione: (2006)

Simulación financiera aplicada a la valoración del riesgo de crédito con el modelo de opciones
di: Gabriel I. Torres Avendaño
Pubblicazione: (2006)

Risco de crédito e eficiência técnica nas cooperativas de crédito brasileiras
di: LUA SYRMA ZANIAH SANTOS
Pubblicazione: (2020)

Sistemas de Garantía de Depósitos: Impacto de la propuesta de la UE en el sector bancario español
di: Pilar Gómez-Fernández-Aguado
Pubblicazione: (2013)

Stress-Testing para carteras de crédito del Sistema Bancario Mexicano
di: Leslie A. Jiménez Rosas
Pubblicazione: (2016)

Cadenas de Markov Aplicadas a la Evolución de los Usuarios Potenciales de Energía Fotovoltaica
di: Armando César Uranga Sifuentes
Pubblicazione: (2011)

Cartera réplica a partir de modelos estocásticos para predecir el índice bursátil Colcap
di: Alexander Parejo Rodríguez
Pubblicazione: (2020)

Modelo de Markov de tres estados: comparación de parametrizaciones de la tasa de intensidad de transición. Aplicación a datos de artritis reumatoidea
di: René Iral Palomino
Pubblicazione: (2007)

Efecto Potencial de un bloqueo económico a Turquía
di: Nora Gavira-Durón
Pubblicazione: (2018)

Precio del dólar estadounidense en el mundo. Procesos de Itô económicamente ponderados en un análisis espacial
di: Francisco Venegas-Martínez
Pubblicazione: (2016)

Um procedimento para a decisão de crédito pelos bancos
di: José Roberto Securato
Pubblicazione: (1997)

Exposición al Default: Estimación para un Portafolio de Tarjeta de Crédito
di: Carlos Bambino-Contreras
Pubblicazione: (2022)

Indicadores quantitativos: como obter, avaliar, criticar e aperfeiçoar
di: Piotr Trzesniak
Pubblicazione: (2014)

Orçamento público no Brasil: a utilização do crédito extraordinário como mecanismo de adequação da execução orçamentária brasileira
di: Diones Gomes da Rocha
Pubblicazione: (2013)

El crédito productivo y su incidencia en la producción agrícola del Ecuador
di: Lenin Chagerben
Pubblicazione: (2019)

Gerenciamento de resultados por meio da perda estimada de créditos em bancos brasileiros e luso-espanhóis
di: Carlos Alberto Martins Silva
Pubblicazione: (2018)

¿EL CONSENSO SOBRE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA?
di: Natalia Gonzalez Gómez
Pubblicazione: (2000)

Opção de troca de produto na indústria de fertilizantes
di: Rafael Branco Rodrigues
Pubblicazione: (2015)

Efectos del tipo de cambio sobre el déficit público: modelos de simulación Monte Carlo
di: Abigail Rodríguez Nava
Pubblicazione: (2010)

Aplicação de redes neurais na análise e na concessão de crédito ao consumidor
di: Fabiano Guasti Lima
Pubblicazione: (2009)