Portfolio optimization using Mean Absolute Deviation (MAD) and Conditional Value-at-Risk (CVaR)

Fuente: Redalyc

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Lucas Pelegrin da Silva
Format:	Artículo científico
Sprache:	en
Veröffentlicht:	Associação Brasileira de Engenharia de Produção 2017
Schlagworte:	Ingeniería at risk Conditional Value Portfolio optimization Brazilian stock market
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