P, G. B. (2007). GARCH Processes and Value at Risk: An Empirical Analysis for Mexican Interest Rate Futures. Universidad de Talca.
Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)P, Guillermo Benavides. GARCH Processes and Value at Risk: An Empirical Analysis for Mexican Interest Rate Futures. Universidad de Talca, 2007.
MLA-Zitierstil (9. Ausg.)P, Guillermo Benavides. GARCH Processes and Value at Risk: An Empirical Analysis for Mexican Interest Rate Futures. Universidad de Talca, 2007.
Achtung: Diese Zitate sind unter Umständen nicht zu 100% korrekt.