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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | pt |
| Published: |
Universidade Federal de Minas Gerais
2015
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=400444013003 |
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Table of Contents:
- Ligações e transmissão de volatilidade intradiária entre mercados bolsistas europeus no âmbito da crise financeira global Vítor Manuel de Sousa Gabriel José Ramos Pires Manso Economía y Finanzas vetor autorregressivo Crise Financeira global mercados bolsistas europeus transmissão de volatilidade intradiária Neste estudo, são analisadas as ligações de curto prazo e os mecanismos de transmissão de volatilidade intradiária entre sete mercados europeus, concretamente dos mercados da Alemanha (DAX), da Espanha (IBEX 35), da França (CAC 40), da Grécia (ATG), da Irlanda (ISEQ), de Portugal (PSI 20) e do Reino Unido (FTSE 100), no período compreendido entre 24/1/2000 e 30/6/2011. A análise recorre a um vetor autorregressivo, ao conceito de causalidade de Granger e a funções de impulso-resposta, com o objetivo de perceber se a recente crise financeira global provocou alterações ao nível das ligações de curto prazo e dos mecanismos de transmissão de volatilidade intradiária. 2015 artículo científico 0103-6351 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=400444013003 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4004 Nova Economia application/pdf Universidade Federal de Minas Gerais Nova Economia (Brasil) Num.2 Vol.25