Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | pt |
| Published: |
Universidade Federal de Minas Gerais
2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=400455931010 https://www.redalyc.org/journal/4004/400455931010/ https://www.redalyc.org/journal/4004/400455931010/html/ https://www.redalyc.org/journal/4004/400455931010/400455931010.epub https://www.redalyc.org/journal/4004/400455931010/movil |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Table of Contents:
- Novas evidências de causalidade entre sistema financeiro e crescimento econômico no Brasil usando séries de tempo no domínio da frequência Bruno de Paula Rocha Igor Viveiros de Souza Economía y Finanzas sistema financeiro Crescimento econômico séries de tempo no domínio da frequência Este trabalho tem como objetivo apresentar testes de causalidade entre sistema financeiro e crescimento econômico no domínio da frequência, para séries temporais brasileiras. Esta abordagem permite não-linearidades associadas a mudanças de direção na causalidade do curto para o longo prazo. Para avaliar esta relação no Brasil, o artigo emprega séries temporais para o PIB per capita e de crédito bancário entre 1960 e 2010. Os resultados mostram variação nos testes de causalidade dependendo da frequência dos ciclos considerados, havendo evidências de que o sistema financeiro seja um fator causal para o crescimento econômico no Brasil, mas apenas no longo prazo. 2018 artículo científico 0103-6351 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=400455931010 https://www.redalyc.org/journal/4004/400455931010/ https://www.redalyc.org/journal/4004/400455931010/html/ https://www.redalyc.org/journal/4004/400455931010/400455931010.epub https://www.redalyc.org/journal/4004/400455931010/movil 10.1590/0103-6351/2718 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4004 Nova Economia application/pdf Universidade Federal de Minas Gerais Nova Economia (Brasil) Num.1 Vol.28