La eficiencia del mercado cambiario entre el euro, el peso mexicano y el dólar: un análisis de cointegración con restricciones
Fuente:
Redalyc
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Lenguaje: | es |
| Publicado: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2004
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| Materias: | |
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| _version_ | 1876485880718295040 |
|---|---|
| author | Luis Miguel Galindo |
| author_facet | Luis Miguel Galindo |
| contents | La eficiencia del mercado cambiario entre el euro, el peso mexicano y el dólar: un análisis de cointegración con restricciones Luis Miguel Galindo J. Venancio Salcines Economía y Finanzas tipo de cambio eficiencia del mercado El objetivo de este trabajo es analizar la condición de eficiencia del mercado de tipo decambio del peso mexicano, el euro y el dólar utilizando una prueba de restricción en losparámetros en el marco de cointegración entre las series. Esta prueba, desarrollada porFerré y Hall (2002), utiliza una nueva metodología donde la cointegración no implica necesariamenteineficiencia en el mercado como en el caso de Granger (1986). Los resultadoseconométricos obtenidos indican que el mercado cambiario entre el peso, el euro y el dólarno es eficiente para el periodo 1980:1 a 2002:12. 2004 artículo científico 0185-3937 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304112 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 Análisis Económico application/pdf Universidad Autónoma Metropolitana Análisis Económico (México) Num.41 Vol.XIX |
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| publishDate | 2004 |
| publisher | Universidad Autónoma Metropolitana |
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| topic | Economía y Finanzas tipo de cambio eficiencia del mercado |
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