Estudio de un portafolio en la frontera de media-desviación estándar no observable
Fuente:
Redalyc
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2005
|
| Subjects: | |
| Online Access: | |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1876485883231731712 |
|---|---|
| author | Eneas A. Caldiño García |
| author_facet | Eneas A. Caldiño García |
| contents | Estudio de un portafolio en la frontera de media-desviación estándar no observable Eneas A. Caldiño García Economía y Finanzas APT CAPM frontera de media desviación estándar En este artículo se demuestra que si un portafolio p está en la frontera generada por Ninstrumentos financieros, entonces el portafolio p está en la frontera generada por cualquiersubconjunto de M (M < N) de los N instrumentos financieros y el mismo portafolio p.También se demuestra que si existe un portafolio q de K portafolios que está en la fronteragenerada por una colección infinita numerable de instrumentos financieros, entonces elportafolio q está en la frontera generada por los K portafolios y cualquier subcolecciónfinita de la colección infinita de instrumentos financieros. Se ilustra la utilidad de estosresultados al probar empíricamente el CAPM (Capital Asset Pricing Model) y una versión delAPT (Arbitrage Pricing Theory). 2005 artículo científico 0185-3937 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304410 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 Análisis Económico application/pdf Universidad Autónoma Metropolitana Análisis Económico (México) Num.44 Vol.XX |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_41304410 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2005 |
| publisher | Universidad Autónoma Metropolitana |
| spellingShingle | Estudio de un portafolio en la frontera de media-desviación estándar no observable Eneas A. Caldiño García Economía y Finanzas APT CAPM frontera de media desviación estándar Estudio de un portafolio en la frontera de media-desviación estándar no observable Eneas A. Caldiño García Economía y Finanzas APT CAPM frontera de media desviación estándar En este artículo se demuestra que si un portafolio p está en la frontera generada por Ninstrumentos financieros, entonces el portafolio p está en la frontera generada por cualquiersubconjunto de M (M < N) de los N instrumentos financieros y el mismo portafolio p.También se demuestra que si existe un portafolio q de K portafolios que está en la fronteragenerada por una colección infinita numerable de instrumentos financieros, entonces elportafolio q está en la frontera generada por los K portafolios y cualquier subcolecciónfinita de la colección infinita de instrumentos financieros. Se ilustra la utilidad de estosresultados al probar empíricamente el CAPM (Capital Asset Pricing Model) y una versión delAPT (Arbitrage Pricing Theory). 2005 artículo científico 0185-3937 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304410 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 Análisis Económico application/pdf Universidad Autónoma Metropolitana Análisis Económico (México) Num.44 Vol.XX |
| title | Estudio de un portafolio en la frontera de media-desviación estándar no observable |
| topic | Economía y Finanzas APT CAPM frontera de media desviación estándar |
| url | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304410 |