Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2006
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304707 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1866814229694119936 |
|---|---|
| author | María de la Paz Guzmán Plata |
| author_facet | María de la Paz Guzmán Plata |
| contents | Un modelo de predicción del tipo de cambio spot para la economía mexicana María de la Paz Guzmán Plata Economía y Finanzas México pronóstico tipo de cambio spot Con el fin de construir un modelo capaz de predecir el comportamiento del tipo de cambiospot para la economía mexicana, se plantea un modelo de corto plazo, el cual se sustenta enla metodología econométrica de Engle y Granger (1987). Sin embargo, esta metodologíautiliza a la variable de ajuste al equilibrio, como una variable explicativa del comportamientode una serie en el corto plazo. Como esta variable se extrae del nivel de equilibrio alargo plazo del tipo de cambio spot, se desarrolla un modelo de largo plazo del tipo decambio, basado en los fundamentos del Enfoque Monetario de la Balanza de Pagos. Paradar validez al modelo de pronóstico del tipo de cambio, se utilizan conceptos como integración,cointegración, causalidad de Granger, vectores autorregresivos, exogeneidad fuerte yse destacan los estadísticos Dickey Fuller, Akaike y Schwarz, Johansen y el coeficiente dedesigualdad de Theil. 2006 artículo científico 0185-3937 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304707 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 Análisis Económico application/pdf Universidad Autónoma Metropolitana Análisis Económico (México) Num.47 Vol.XXI |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_41304707 |
| language | es |
| publishDate | 2006 |
| publisher | Universidad Autónoma Metropolitana |
| spellingShingle | Un modelo de predicción del tipo de cambio spot para la economía mexicana María de la Paz Guzmán Plata Economía y Finanzas México pronóstico tipo de cambio spot Un modelo de predicción del tipo de cambio spot para la economía mexicana María de la Paz Guzmán Plata Economía y Finanzas México pronóstico tipo de cambio spot Con el fin de construir un modelo capaz de predecir el comportamiento del tipo de cambiospot para la economía mexicana, se plantea un modelo de corto plazo, el cual se sustenta enla metodología econométrica de Engle y Granger (1987). Sin embargo, esta metodologíautiliza a la variable de ajuste al equilibrio, como una variable explicativa del comportamientode una serie en el corto plazo. Como esta variable se extrae del nivel de equilibrio alargo plazo del tipo de cambio spot, se desarrolla un modelo de largo plazo del tipo decambio, basado en los fundamentos del Enfoque Monetario de la Balanza de Pagos. Paradar validez al modelo de pronóstico del tipo de cambio, se utilizan conceptos como integración,cointegración, causalidad de Granger, vectores autorregresivos, exogeneidad fuerte yse destacan los estadísticos Dickey Fuller, Akaike y Schwarz, Johansen y el coeficiente dedesigualdad de Theil. 2006 artículo científico 0185-3937 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304707 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 Análisis Económico application/pdf Universidad Autónoma Metropolitana Análisis Económico (México) Num.47 Vol.XXI |
| title | Un modelo de predicción del tipo de cambio spot para la economía mexicana |
| topic | Economía y Finanzas México pronóstico tipo de cambio spot |
| url | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304707 |