Volatilidad del IPC, Nasdaq y S&P500: un modelo Garch multivariado
Fuente:
Redalyc
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2006
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| Subjects: | |
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| _version_ | 1876439450567835648 |
|---|---|
| author | Beatriz Mota |
| author_facet | Beatriz Mota |
| contents | Volatilidad del IPC, Nasdaq y S&P500: un modelo Garch multivariado Beatriz Mota Jorge Ludlow Economía y Finanzas GARCH rendimiento volatilidad modelo simétrico M La volatilidad de los mercados financieros ha mostrado ser una variable que influye profundamenteen el ánimo de los inversionistas, por lo que el objetivo del trabajo es la comparaciónde volatilidades entre los índices IPC, Nasdaq y S&P500. Para ello, se lleva a cabo unaestimación simultánea a través del modelo multivariado GARCH 2006 artículo científico 0185-3937 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304811 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 Análisis Económico application/pdf Universidad Autónoma Metropolitana Análisis Económico (México) Num.48 Vol.XXI |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_41304811 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2006 |
| publisher | Universidad Autónoma Metropolitana |
| spellingShingle | Volatilidad del IPC, Nasdaq y S&P500: un modelo Garch multivariado Beatriz Mota Economía y Finanzas GARCH rendimiento volatilidad modelo simétrico M Volatilidad del IPC, Nasdaq y S&P500: un modelo Garch multivariado Beatriz Mota Jorge Ludlow Economía y Finanzas GARCH rendimiento volatilidad modelo simétrico M La volatilidad de los mercados financieros ha mostrado ser una variable que influye profundamenteen el ánimo de los inversionistas, por lo que el objetivo del trabajo es la comparaciónde volatilidades entre los índices IPC, Nasdaq y S&P500. Para ello, se lleva a cabo unaestimación simultánea a través del modelo multivariado GARCH 2006 artículo científico 0185-3937 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304811 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 Análisis Económico application/pdf Universidad Autónoma Metropolitana Análisis Económico (México) Num.48 Vol.XXI |
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| topic | Economía y Finanzas GARCH rendimiento volatilidad modelo simétrico M |
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