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Volatilidad del IPC, Nasdaq y S&P500: un modelo Garch multivariado

Fuente: Redalyc

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Beatriz Mota
Format:	Artículo científico
Sprache:	es
Veröffentlicht:	Universidad Autónoma Metropolitana 2006
Schlagworte:	Economía y Finanzas GARCH rendimiento volatilidad modelo simétrico M
Online-Zugang:	Acceder al recurso
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