Estudio de las fluctuaciones extremas del PIB de México a partir del proceso de Poisson

Fuente: Redalyc
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Main Author: Miguel Ángel Díaz Carreño
Format: Artículo científico
Language:es
Published: Universidad Autónoma Metropolitana 2009
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author Miguel Ángel Díaz Carreño
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contents Estudio de las fluctuaciones extremas del PIB de México a partir del proceso de Poisson Miguel Ángel Díaz Carreño Pablo Mejía Reyes Economía y Finanzas PIB fluctuación extrema proceso de poisson no homogéneo Este artículo analiza las fluctuaciones extremas del PIB de México durante 1980-2006 empleando el proceso de Poisson no homogéneo (PPNH). Se observa que para aumentos del PIB mayores a 6% trimestral, el supuesto de PPNH es adecuado en la modelación del problema, así como para descensos mayores a 4%. Además, se prueba que la función de valor medio del tipo Weibull para el PPNH describe adecuadamente la frecuencia de las fluctuaciones en ambos casos. Los resultados sugieren que tanto en el corto como en el largo plazos difícilmente se observarán episodios en los cuales el PIB trimestral crezca más de 6%, o descienda más de 4%, pues la probabilidad de ocurrencia de estos acontecimientos es menor a 40% en el primer caso y a 35% en el segundo. 2009 artículo científico 0185-3937 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311453003 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 Análisis Económico application/pdf Universidad Autónoma Metropolitana Análisis Económico (México) Num.55 Vol.XXIV
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publishDate 2009
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Miguel Ángel Díaz Carreño
Economía y Finanzas
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Estudio de las fluctuaciones extremas del PIB de México a partir del proceso de Poisson Miguel Ángel Díaz Carreño Pablo Mejía Reyes Economía y Finanzas PIB fluctuación extrema proceso de poisson no homogéneo Este artículo analiza las fluctuaciones extremas del PIB de México durante 1980-2006 empleando el proceso de Poisson no homogéneo (PPNH). Se observa que para aumentos del PIB mayores a 6% trimestral, el supuesto de PPNH es adecuado en la modelación del problema, así como para descensos mayores a 4%. Además, se prueba que la función de valor medio del tipo Weibull para el PPNH describe adecuadamente la frecuencia de las fluctuaciones en ambos casos. Los resultados sugieren que tanto en el corto como en el largo plazos difícilmente se observarán episodios en los cuales el PIB trimestral crezca más de 6%, o descienda más de 4%, pues la probabilidad de ocurrencia de estos acontecimientos es menor a 40% en el primer caso y a 35% en el segundo. 2009 artículo científico 0185-3937 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311453003 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 Análisis Económico application/pdf Universidad Autónoma Metropolitana Análisis Económico (México) Num.55 Vol.XXIV
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