Memoria larga de la volatilidad de los rendimientos del mercado mexicano de capitales

Fuente: Redalyc

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Francisco López Herrera
Format:	Artículo científico
Sprache:	es
Veröffentlicht:	Universidad Autónoma Metropolitana 2009
Schlagworte:	Economía y Finanzas Volatilidad de memoria larga modelado de series financieras garch integrados fraccionariamente
Online-Zugang:	Acceder al recurso
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