Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC

Fuente: Redalyc

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Bibliographic Details
Main Author:	Ambrosio Ortiz Ramírez
Format:	Artículo científico
Language:	es
Published:	Universidad Autónoma Metropolitana 2011
Subjects:	Economía y Finanzas Volatilidad modelo GARCH activos financieros contingentes
Online Access:	Acceder al recurso
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