Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC

Fuente: Redalyc

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Détails bibliographiques
Auteur principal:	Ambrosio Ortiz Ramírez
Format:	Artículo científico
Langue:	es
Publié:	Universidad Autónoma Metropolitana 2011
Sujets:	Economía y Finanzas Volatilidad modelo GARCH activos financieros contingentes
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