Modelos multifactores macroeconómicos desde la perspectiva del Arbitrage Pricing Theory (APT)
Fuente:
Redalyc
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: | |
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| _version_ | 1876445451724521472 |
|---|---|
| author | Elitania Leyva Rayón |
| author_facet | Elitania Leyva Rayón |
| contents | Modelos multifactores macroeconómicos desde la perspectiva del Arbitrage Pricing Theory (APT) Elitania Leyva Rayón Economía y Finanzas Modelos multiplicadores innovaciones macroeconómicas factores de riesgo macroeconómico El planteamiento de un modelo multifactor macroeconómico desde la perspectiva del APT requiere de una adecuada selección de los factores de riesgo, éstos deben tener fácil interpretación, ser robustos en el tiempo y explicar tanto como sea posible la variación de los precios de los activos. Con ello, se busca modelar las rentabilidades de los activos como funciones de innovaciones macroeconómicas. Por lo anterior, este trabajo presenta los fundamentos teóricos que sustentan a un modelo macroeconómico enmarcado en una estructura APT , contrastando las bondades de su uso frente a otros modelos multifactores y destacando los riesgos que son representados por las innovaciones macroeconómicas. El objetivo es establecer las bases de un modelo multifactor que permita determinar la influencia que los factores de riesgo macroeconómico tienen sobre las rentabilidades de los activos. 2014 artículo científico 0185-3937 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41333722006 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 Análisis Económico application/pdf Universidad Autónoma Metropolitana Análisis Económico (México) Num.71 Vol.XXIX |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_41333722006 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2014 |
| publisher | Universidad Autónoma Metropolitana |
| spellingShingle | Modelos multifactores macroeconómicos desde la perspectiva del Arbitrage Pricing Theory (APT) Elitania Leyva Rayón Economía y Finanzas Modelos multiplicadores innovaciones macroeconómicas factores de riesgo macroeconómico Modelos multifactores macroeconómicos desde la perspectiva del Arbitrage Pricing Theory (APT) Elitania Leyva Rayón Economía y Finanzas Modelos multiplicadores innovaciones macroeconómicas factores de riesgo macroeconómico El planteamiento de un modelo multifactor macroeconómico desde la perspectiva del APT requiere de una adecuada selección de los factores de riesgo, éstos deben tener fácil interpretación, ser robustos en el tiempo y explicar tanto como sea posible la variación de los precios de los activos. Con ello, se busca modelar las rentabilidades de los activos como funciones de innovaciones macroeconómicas. Por lo anterior, este trabajo presenta los fundamentos teóricos que sustentan a un modelo macroeconómico enmarcado en una estructura APT , contrastando las bondades de su uso frente a otros modelos multifactores y destacando los riesgos que son representados por las innovaciones macroeconómicas. El objetivo es establecer las bases de un modelo multifactor que permita determinar la influencia que los factores de riesgo macroeconómico tienen sobre las rentabilidades de los activos. 2014 artículo científico 0185-3937 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41333722006 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 Análisis Económico application/pdf Universidad Autónoma Metropolitana Análisis Económico (México) Num.71 Vol.XXIX |
| title | Modelos multifactores macroeconómicos desde la perspectiva del Arbitrage Pricing Theory (APT) |
| topic | Economía y Finanzas Modelos multiplicadores innovaciones macroeconómicas factores de riesgo macroeconómico |
| url | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41333722006 |