Flujos de capital y la calificación de riesgo país para México: 1998-2012
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Redalyc
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2015
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| Subjects: | |
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| _version_ | 1876450695004028928 |
|---|---|
| author | Mario Alberto Rosas Chimal |
| author_facet | Mario Alberto Rosas Chimal |
| contents | Flujos de capital y la calificación de riesgo país para México: 1998-2012 Mario Alberto Rosas Chimal Miguel Flores Ortega Alejandro Díaz-Bautista Economía y Finanzas flujos de capital pruebas de hipótesis mercados financieros modelos econométricos Este documento presenta la evidencia empírica de la existencia de integración entre el índice de riesgo país caracterizado por el EMBI (Índice del Mercado de Bonos de los Países Emer-gentes) y el flujo de inversión extranjera de cartera hacia la economía mexicana, se realiza la prueba de estacionariedad de Elliott, Rothenberg y Stock (1996) denominada ERS-GLS, que se complementa con la prueba M-GLS propuesta por Ng-Perron (2001) y conjuntamente se realiza el análisis de las series de tiempo seleccionadas mediante la metodología VAR que permitió encontrar evidencia de la existenciade una relación de largo plazo entre los flujos de inversión extranjera de cartera hacia México y el Índice EMBI. 2015 artículo científico 0185-3937 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41343701005 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 Análisis Económico application/pdf Universidad Autónoma Metropolitana Análisis Económico (México) Num.74 Vol.XXX |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_41343701005 |
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| language | es |
| publishDate | 2015 |
| publisher | Universidad Autónoma Metropolitana |
| spellingShingle | Flujos de capital y la calificación de riesgo país para México: 1998-2012 Mario Alberto Rosas Chimal Economía y Finanzas flujos de capital pruebas de hipótesis mercados financieros modelos econométricos Flujos de capital y la calificación de riesgo país para México: 1998-2012 Mario Alberto Rosas Chimal Miguel Flores Ortega Alejandro Díaz-Bautista Economía y Finanzas flujos de capital pruebas de hipótesis mercados financieros modelos econométricos Este documento presenta la evidencia empírica de la existencia de integración entre el índice de riesgo país caracterizado por el EMBI (Índice del Mercado de Bonos de los Países Emer-gentes) y el flujo de inversión extranjera de cartera hacia la economía mexicana, se realiza la prueba de estacionariedad de Elliott, Rothenberg y Stock (1996) denominada ERS-GLS, que se complementa con la prueba M-GLS propuesta por Ng-Perron (2001) y conjuntamente se realiza el análisis de las series de tiempo seleccionadas mediante la metodología VAR que permitió encontrar evidencia de la existenciade una relación de largo plazo entre los flujos de inversión extranjera de cartera hacia México y el Índice EMBI. 2015 artículo científico 0185-3937 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41343701005 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 Análisis Económico application/pdf Universidad Autónoma Metropolitana Análisis Económico (México) Num.74 Vol.XXX |
| title | Flujos de capital y la calificación de riesgo país para México: 1998-2012 |
| topic | Economía y Finanzas flujos de capital pruebas de hipótesis mercados financieros modelos econométricos |
| url | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41343701005 |