Una ilustración en el modelo MF estocástico de Mark (2000): simulación y estimación del efecto desbordamiento
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Redalyc
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|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Langue: | es |
| Publié: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2020
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| _version_ | 1876435194702987264 |
|---|---|
| author | Eddy Lizarazu Alanez |
| author_facet | Eddy Lizarazu Alanez |
| contents | Una ilustración en el modelo MF estocástico de Mark (2000): simulación y estimación del efecto desbordamiento Eddy Lizarazu Alanez Economía y Finanzas Fleming respuesta Modelo Mundell estimación VAR función impulso Al iterar expectativas, se comprueba que la solución de expectativas racionales reportada por Mark (2000) es única para el modelo Mundell-Fleming (MF) estocástico. Además, con datos simulados y el software R, se estima el efecto desbordamiento de Dornbusch (1976) en el modelo MF estocástico. En particular, el ejercicio sugiere utilizar algunas variantes de la estimación VAR debido a la colinealidad en los procesos raíz unitaria exógenos. 2020 artículo científico 0185-3937 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41364528007 https://www.redalyc.org/journal/413/41364528007/ https://www.redalyc.org/journal/413/41364528007/html/ https://www.redalyc.org/journal/413/41364528007/41364528007.epub https://www.redalyc.org/journal/413/41364528007/movil es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 Análisis Económico application/pdf Universidad Autónoma Metropolitana Análisis Económico (México) Num.89 Vol.XXXV |
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| publishDate | 2020 |
| publisher | Universidad Autónoma Metropolitana |
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