Decisiones óptimas de consumo y portafolio con opciones asiáticas de tipo americano en un modelo de equilibrio general dinámico estocástico
Fuente:
Redalyc
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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | es |
| Pubblicazione: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2020
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
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| _version_ | 1876463354361413632 |
|---|---|
| author | Ma. Teresa Verónica Martínez-Palacios |
| author_facet | Ma. Teresa Verónica Martínez-Palacios |
| contents | Decisiones óptimas de consumo y portafolio con opciones asiáticas de tipo americano en un modelo de equilibrio general dinámico estocástico Ma. Teresa Verónica Martínez-Palacios Ambrosio Ortiz-Ramírez Francisco Venegas-Martínez Economía y Finanzas selección de portafolio Control óptimo estocástico tasa de interés estocástica opciones asiáticas de tipo americano En esta investigación se desarrolla un modelo de equilibrio general dinámico estocástico sobre las decisiones de consumo e inversión de un agente adverso al riesgo representativo de una economía pequeña y cerrada, sujeto al riesgo de mercado de los activos que conforman el portafolio, esto en un horizonte temporal finito con fecha final aleatoria. Se supone que el agente tiene acceso a tres activos: una acción, cuya tasa de interés es estocástica, una opción suscrita sobre la acción y un bono libre de riesgo. Los precios de los activos se expresan en unidades del bien de consumo y no hay impuestos ni costos de transacción en el mantenimiento del portafolio. El problema planteado es útil para caracterizar la prima de una opción asiática de venta de tipo americano con precio de ejercicio flotante como solución de una ecuación diferencial parcial. 2020 artículo científico 0185-3937 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41364528009 https://www.redalyc.org/journal/413/41364528009/ https://www.redalyc.org/journal/413/41364528009/html/ https://www.redalyc.org/journal/413/41364528009/41364528009.epub https://www.redalyc.org/journal/413/41364528009/movil es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 Análisis Económico application/pdf Universidad Autónoma Metropolitana Análisis Económico (México) Num.89 Vol.XXXV |
| format | Artículo científico |
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| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2020 |
| publisher | Universidad Autónoma Metropolitana |
| spellingShingle | Decisiones óptimas de consumo y portafolio con opciones asiáticas de tipo americano en un modelo de equilibrio general dinámico estocástico Ma. Teresa Verónica Martínez-Palacios Economía y Finanzas selección de portafolio Control óptimo estocástico tasa de interés estocástica opciones asiáticas de tipo americano Decisiones óptimas de consumo y portafolio con opciones asiáticas de tipo americano en un modelo de equilibrio general dinámico estocástico Ma. Teresa Verónica Martínez-Palacios Ambrosio Ortiz-Ramírez Francisco Venegas-Martínez Economía y Finanzas selección de portafolio Control óptimo estocástico tasa de interés estocástica opciones asiáticas de tipo americano En esta investigación se desarrolla un modelo de equilibrio general dinámico estocástico sobre las decisiones de consumo e inversión de un agente adverso al riesgo representativo de una economía pequeña y cerrada, sujeto al riesgo de mercado de los activos que conforman el portafolio, esto en un horizonte temporal finito con fecha final aleatoria. Se supone que el agente tiene acceso a tres activos: una acción, cuya tasa de interés es estocástica, una opción suscrita sobre la acción y un bono libre de riesgo. Los precios de los activos se expresan en unidades del bien de consumo y no hay impuestos ni costos de transacción en el mantenimiento del portafolio. El problema planteado es útil para caracterizar la prima de una opción asiática de venta de tipo americano con precio de ejercicio flotante como solución de una ecuación diferencial parcial. 2020 artículo científico 0185-3937 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41364528009 https://www.redalyc.org/journal/413/41364528009/ https://www.redalyc.org/journal/413/41364528009/html/ https://www.redalyc.org/journal/413/41364528009/41364528009.epub https://www.redalyc.org/journal/413/41364528009/movil es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 Análisis Económico application/pdf Universidad Autónoma Metropolitana Análisis Económico (México) Num.89 Vol.XXXV |
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| topic | Economía y Finanzas selección de portafolio Control óptimo estocástico tasa de interés estocástica opciones asiáticas de tipo americano |
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