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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2021
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41370425006 https://www.redalyc.org/journal/413/41370425006/ https://www.redalyc.org/journal/413/41370425006/html/ https://www.redalyc.org/journal/413/41370425006/41370425006.epub https://www.redalyc.org/journal/413/41370425006/movil |
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Table of Contents:
- Asimetría, Memoria Larga y Valores Extremos en la Administración del Riesgo de la Cola de los Precios del Petróleo Maya Raúl de-Jesús Gutiérrez Oswaldo García Salgado Oscar Manuel Rodríguez Pichardo Economía y Finanzas C22 Q40 G13 C52 Petróleo Este trabajo tiene como objetivo combinar la teoría de valores extremos y los modelos CGARCH a fin de capturar los efectos de la asimetría de largo plazo y la memoria larga en la volatilidad y mejorar la estimación del riesgo de la cola para el petróleo Maya. Los resultados del backtesting confirman el poder predictivo de las aproximaciones TVE-CGARCH simétricas y asimétricas en la estimación del VaR dinámico a pesar de que las medidas de riesgo de la familia de modelos TVE-GARCH presentan también un excelente desempeño fuera de la muestra. Los hallazgos tienen importantes implicaciones para los participantes en el mercado del petróleo, puesto que les permiten mejorar la administración del riesgo y diseñar estrategias de cobertura óptimas para reducir la exposición al riesgo de precios de los productores y consumidores. 2021 artículo científico 0185-3937 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41370425006 https://www.redalyc.org/journal/413/41370425006/ https://www.redalyc.org/journal/413/41370425006/html/ https://www.redalyc.org/journal/413/41370425006/41370425006.epub https://www.redalyc.org/journal/413/41370425006/movil 10.24275/uam/azc/dcsh/ae/2021v36n93/De-jesus es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 Análisis Económico application/pdf Universidad Autónoma Metropolitana Análisis Económico (México) Num.93 Vol.XXXVI