:: Library Catalog

Cover Image

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Adán Díaz Hernández
Format:	Artículo científico
Language:	es
Published:	Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. 2011
Subjects:	Economía y Finanzas GARCH Capital económico Cópulas elípticas Agregación de riesgos
Online Access:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423739492005
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Similar Items

Volatilidad dinámica en el sector bancario en México: evidencia DDC-GARCH vs Cópula-GARCH
by: C. Bucio-Pacheco
Published: (2023)

Dependencia condicional en colas entre el mercado accionario y el crecimiento económico: el caso mexicano
by: Arturo Lorenzo Valdés
Published: (2016)

Análisis de la influencia de la actividad real de la economía sobre la volatilidad de la rentabilidad accionaria: un caso en el sector de edificación en México
by: Ricardo Pérez
Published: (2017)

INFLACIÓN, INCERTIDUMBRE INFLACIONARIA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN MÉXICO: 1929-2009
by: Ignacio Perrotini Hernández
Published: (2012)

LA AGREGACIÓN EN LAS TABLAS INPUT-OUTPUT: UNA REVISIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS RAMAS QUE NO SE UNEN
by: Sergio Soza- Amigo
Published: (2011)

Valor en riesgo de crédito y déficit esperado aplicando cópulas
by: Alexander Andrade Cóndor
Published: (2021)

MODELOS VAR-GARCH Y PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN TRINACIONALES EN LOS MERCADOS ACCIONARIOS DEL TLCAN
by: Francisco Javier Reyes Zárate
Published: (2013)

MEDICIÓN DE CONTAGIO E INTERDEPENDENCIA FINANCIEROS MEDIANTE CÓPULAS Y EVENTOS EXTREMOS EN LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA
by: Miguel Chirinos G.
Published: (2013)

Contagio bursátil en los mercados del TLCAN, países emergentes y el mercado global
by: Héctor Díaz Rodríguez
Published: (2018)

SUPERFICIES ELÍPTICAS Y EL DÉCIMO PROBLEMA DE HILBERT
by: HÉCTOR PASTÉN
Published: (2023)

Volatility dependence structure between the Mexican Stock Exchange and the World Capital Market
by: Francisco López Herrera
Published: (2015)

GÉNERO Y MERCADO DE TRABAJO EN GALICIA: ANÁLISIS DE EQUIDAD MEDIANTE INDICADORES SINTÉTICOS
by: IRENE RIOBÓO LESTÓN
Published: (2011)

Determinación del capital económico requerido para cubrir el riesgo de desastres naturales en Veracruz, México: un enfoque de cópulas arquimedianas
by: Nora Gavira-Durón
Published: (2018)

Fuzzy Gaussian GARCH and Fuzzy Gaussian EGARCH Models: Foreign Exchange Market Forecast
by: José Eduardo Medina Reyes
Published: (2023)

The “day-of-the-week” effects in the exchange rate of Latin American currencies
by: Roberto J. Santillán Salgado
Published: (2019)

MECANISMO DE TRANSMISIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS EN COLOMBIA (2001-2007)
by: Carlos Andrés Cano Gamboa
Published: (2008)

PRONÓSTICO Y ESTRUCTURAS DE VOLATILIDAD MULTIPERÍODO DE LA TASA DE CAMBIO DEL PESO COLOMBIANO
by: Elkin Castaño Vélez
Published: (2008)

Elliptic functions / Serge Lang
by: Lang, Serge

Lectures on the theory of elliptic functions : nalysis / by Harris Hancock
by: Hancock, Harris

SENSIBILIDAD DE LA OFERTA DE CAPITAL RIESGO A CAMBIOS EN EL MARCO REGULATORIO
by: MARINA BALBOA RAMÓN
Published: (2011)

RECURSOS EXTERNOS, VOLATILIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA, 1990-2015
by: Miguel Ángel Mendoza González
Published: (2022)

The Real Estate Investment Trusts Industry and the Financial Crisis: Modeling Volatility (1985-2016)
by: Roberto J. Santillán-Salgado
Published: (2019)

Análisis comparativo de las metodologías de estimación semiparamétricas y vía cópulas del Valor en Riesgo (VaR) en el mercado accionario colombiano
by: Miguel Antonio Alba Suárez
Published: (2019)

Dynamic Stock Dependence and Monetary Variables in the United States (2000- 2016): A Copula and Neural Network Approach
by: Miriam Sosa
Published: (2022)

RIESGO Y RENDIMIENTO DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN MÉXICO: ANÁLISIS DE LA SIEFORE BÁSICA
by: Raúl Arturo Cornejo López
Published: (2020)

ASIMETRÍAS EN LOS SISTEMAS EDUCATIVOS Y EN LOS PATRONES INSTITUCIONALES: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN INDICADOR GLOBAL DE CAPITAL HUMANO
by: JORGE E. SÁENZ C.
Published: (2018)

Volatility Contagion of Stock Returns of Microfinance Institutions in Emerging Markets: A DCC-M-GARCH Model
by: Roberto Alejandro Ramírez-Silva
Published: (2018)

Relação da Estrutura de Capital e do Valor Econômico Agregado no Desempenho Econômico em Empresas Industriais Brasileiras e Chilenas
by: Maurício Leite
Published: (2019)

Medición de la volatilidad en series de tiempo financieras. Una evaluación a la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) en Colombia
by: Roberto Montenegro
Published: (2010)

INFLACIÓN E INCERTIDUMBRE INFLACIONARIA EN BOLIVIA
by: Antonio N. Bojanic
Published: (2013)

Analyzing the COVID-19 Pandemic Volatility Spillover Influence on the Collaboration of Foreign and Indian Stock Markets
by: Runumi Das
Published: (2022)

COBERTURA CON CONTRATOS DE FUTURO
by: VICENTE ARAGÓ
Published: (2002)

MODELOS ARCH, GARCH Y EGARCH: APLICACIONES A SERIES FINANCIERAS
by: Marta Casas Monsegny
Published: (2008)

Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC
by: Ambrosio Ortiz Ramírez
Published: (2011)

Volatilidad e interdependencia en los precios agrícolas a partir de un modelo GARCH multivariado
by: José Jorge Mora Rivera
Published: (2014)

Volatilidad del IPC, Nasdaq y S&P500: un modelo Garch multivariado
by: Beatriz Mota
Published: (2006)

Thirlwall ou Solow? Uma análise para a economia brasileira entre 1947 e 2008
by: Luciano Nakabashi
Published: (2012)

Predicción de la volatilidad en el mercado del petróleo mexicano ante la presencia de efectos asimétricos
by: Raúl De Jesús Gutiérrez
Published: (2015)

Transmisión de información y carteras óptimas en el mercado bursátil español
by: José Luis Miralles Marcelo
Published: (2011)

LA CÓPULA GED BIVARIADA. Una aplicación en entornos de crisis
by: Alfonso Mendoza Velázquez
Published: (2014)