Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Lenguaje: | es |
| Publicado: |
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C.
2015
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423741591004 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Tabla de Contenidos:
- APLICACIÓN DE PROCESOS POISSON-GAUSSIANOS A LOS RENDIMIENTOS DE LOS ACTIVOS EN EL: NEW YORK STOCK EXCHANGE Guillermo Einar Moreno Quezada José Antonio Núñez Mora Economía y Finanzas Poisson Distribuci ́on Serie de Tiempo Despu ́ es de m ́as de 200 a ̃ nos del nacimiento del mercado de valores en la ciudad de New York, USA (1792), los inversionistas siguen buscando la mejor manera de poder predecir el comportamiento de los rendimientos de los activos para maximizar sus ganancias. Bachelier (1900) incorpor ́o al movimiento Browniano como un elemento que, siendo aleatorio, nos ayudar ́ıa a modelar mejor el comportamiento de las series de tiempo de los rendimientos. Desafortunadamente, las desventajas al incorporar el Browniano incluyen suponer que los rendimientos de las acciones se comportan como log normales. Este trabajo propone el uso de una modelaci ́on distinta a la que s ́olo incluye distribuci ́on normal utilizando los rendimientos de un grupo de activos de la New York Stock Exchange, New York, USA. Se aplica una aproximaci ́on propuesta por Sanjiv Das (1998) originalmente aplicada a las tasas de inter ́ es, para la obtenci ́on de la funci ́on de verosimilitud para el caso de once activos pertenecientes al NYSE y las series del 1 de enero de 1994 al 31 de diciembre de 2004. 2015 artículo científico 1665-5346 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423741591004 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4237 Revista Mexicana de Economía y Finanzas. Nueva Época / Mexican Journal of Economics and Finance application/pdf Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. Revista Mexicana de Economía y Finanzas. Nueva Época / Mexican Journal of Economics and Finance (México) Num.2 Vol.10