Estimation of Market Risk Measures in Mexican Financial Time Series

Fuente: Redalyc

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Alberto Saavedra Espinosa
Format:	Artículo científico
Sprache:	en
Veröffentlicht:	Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. 2017
Schlagworte:	Economía y Finanzas GARCH Market Risk Risk Analysis Value at Risk Expected Shortfall
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