Valuación de opciones asiáticas con precio de ejercicio flotante igual a la media aritmética: un enfoque de control óptimo estocástico

Fuente: Redalyc

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Auteur principal:	María Teresa Verónica Martínez-Palacios
Format:	Artículo científico
Langue:	es
Publié:	Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. 2017
Sujets:	Economía y Finanzas Opciones asiáticas modelos de equilibrio Decisiones de consumo y portafolio Control óptimo estocástico en tiempo continuo
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