Valuación de opciones asiáticas con precio de ejercicio flotante igual a la media aritmética: un enfoque de control óptimo estocástico

Fuente: Redalyc

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	María Teresa Verónica Martínez-Palacios
Formato:	Artículo científico
Lenguaje:	es
Publicado:	Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. 2017
Materias:	Economía y Finanzas Opciones asiáticas modelos de equilibrio Decisiones de consumo y portafolio Control óptimo estocástico en tiempo continuo
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