Valor en Riesgo mediante un modelo heterocedástico condicional α-estable

Fuente: Redalyc

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Ramona Serrano Bautista
Formato:	Artículo científico
Lenguaje:	es
Publicado:	Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. 2018
Materias:	Economía y Finanzas GARCH estable Distribución estable Valor en Riesgo (VaR) Modelo heterocedástico condicional α
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