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Predicción de las Razones de Cobertura Cruzada Optima en el Mercado del Petróleo Mexicano

Fuente: Redalyc

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Raúl de Jesús Gutiérrez
Format:	Artículo científico
Sprache:	es
Veröffentlicht:	Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. 2018
Schlagworte:	Economía y Finanzas Prueba de Hansen Modelos GARCH bivariados Razón de cobertura cruzada óptima Mercados de futuros sobre petróleo
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