Volatility Contagion of Stock Returns of Microfinance Institutions in Emerging Markets: A DCC-M-GARCH Model

Fuente: Redalyc

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Détails bibliographiques
Auteur principal:	Roberto Alejandro Ramírez-Silva
Format:	Artículo científico
Langue:	en
Publié:	Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. 2018
Sujets:	Economía y Finanzas GARCH and M GARCH models volatility of returns Microfinance institutions Dynamic Conditional Correlation (DCC)
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