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  • Volatility Contagion of Stock Returns of Microfinance Institutions in Emerging Markets: A DCC-M-GARCH Model
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Volatility Contagion of Stock Returns of Microfinance Institutions in Emerging Markets: A DCC-M-GARCH Model

Fuente: Redalyc
Salvato in:
Dettagli Bibliografici
Autore principale: Roberto Alejandro Ramírez-Silva
Natura: Artículo científico
Lingua:en
Pubblicazione: Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. 2018
Soggetti:
Economía y Finanzas
GARCH and M
GARCH models
volatility of returns
Microfinance institutions
Dynamic Conditional Correlation (DCC)
Accesso online:
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Accesso online

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423756176002
https://www.redalyc.org/journal/4237/423756176002/
https://www.redalyc.org/journal/4237/423756176002/html/
https://www.redalyc.org/journal/4237/423756176002/423756176002.epub
https://www.redalyc.org/journal/4237/423756176002/movil

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