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Volatility Contagion of Stock Returns of Microfinance Institutions in Emerging Markets: A DCC-M-GARCH Model

Fuente: Redalyc

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Dettagli Bibliografici
Autore principale:	Roberto Alejandro Ramírez-Silva
Natura:	Artículo científico
Lingua:	en
Pubblicazione:	Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. 2018
Soggetti:	Economía y Finanzas GARCH and M GARCH models volatility of returns Microfinance institutions Dynamic Conditional Correlation (DCC)
Accesso online:	Acceder al recurso 1 Acceder al recurso 2 Acceder al recurso 3 Acceder al recurso 4 Acceder al recurso 5
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