Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | es |
| Pubblicazione: |
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C.
2019
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423759823003 https://www.redalyc.org/journal/4237/423759823003/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423759823003/html/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423759823003/423759823003.epub https://www.redalyc.org/journal/4237/423759823003/movil |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Sommario:
- Las correlaciones dinámicas de contagio financiero: Estados Unidos y América Latina Domingo Rodríguez Benavides Ignacio Perrotini Hernández Economía y Finanzas Switching Modelos Markov Crisis subprime Contagio financiero correlaciones dinámicas condicionales El objetivo principal del trabajo es proveer evidencia de contagio financiero entre el mercado accionario más representativo de los Estados Unidos y los principales mercados accionarios de América Latina: Argentina, Brasil, Chile y México en el periodo de 2002 a 2009. Con este fin estimamos las correlaciones dinámicas condicionales a través del modelo DCC a partir de la modelación de los rendimientos diarios de estos mercados. Una vez estimado el DCC, exploramos la posibilidad de contagio financiero del mercado accionario de Estados Unidos a los de América Latina. Para explicar los cambios repentinos en las correlaciones dinámicas entre el mercado accionario de Estados Unidos y los de América Latina estimamos un modelo cambio de régimen Markoviano de acuerdo a lo sugerido por Boffelli y Urga (2016). El análisis estadístico de las correlaciones dinámicas revela que el contagio financiero tuvo lugar en estos países mucho antes de la quiebra de Lehman Brothers. Clasificación JEL: F30, G15 2019 artículo científico 1665-5346 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423759823003 https://www.redalyc.org/journal/4237/423759823003/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423759823003/html/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423759823003/423759823003.epub https://www.redalyc.org/journal/4237/423759823003/movil 10.21919/remef.v14i2.316 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4237 Revista Mexicana de Economía y Finanzas. Nueva Época / Mexican Journal of Economics and Finance application/pdf Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. Revista Mexicana de Economía y Finanzas. Nueva Época / Mexican Journal of Economics and Finance (México) Num.2 Vol.14