Consumo e inversión óptimos y valuación de opciones asiáticas en un entorno estocástico con fundamentos microeconómicos y simulación Monte Carlo

Fuente: Redalyc

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Araceli Matías González
Format:	Artículo científico
Sprache:	es
Veröffentlicht:	Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. 2019
Schlagworte:	Economía y Finanzas Método de Monte Carlo selección de portafolio volatilidad estocástica control óptimo estocástico valuación de opciones asiáticas
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