Consumo e inversión óptimos y valuación de opciones asiáticas en un entorno estocástico con fundamentos microeconómicos y simulación Monte Carlo

Fuente: Redalyc

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Dettagli Bibliografici
Autore principale:	Araceli Matías González
Natura:	Artículo científico
Lingua:	es
Pubblicazione:	Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. 2019
Soggetti:	Economía y Finanzas Método de Monte Carlo selección de portafolio volatilidad estocástica control óptimo estocástico valuación de opciones asiáticas
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