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  • Consumo e inversión óptimos y valuación de opciones asiáticas en un entorno estocástico con fundamentos microeconómicos y simulación Monte Carlo
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Consumo e inversión óptimos y valuación de opciones asiáticas en un entorno estocástico con fundamentos microeconómicos y simulación Monte Carlo

Fuente: Redalyc
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Bibliographic Details
Main Author: Araceli Matías González
Format: Artículo científico
Language:es
Published: Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. 2019
Subjects:
Economía y Finanzas
Método de Monte Carlo
selección de portafolio
volatilidad estocástica
control óptimo estocástico
valuación de opciones asiáticas
Online Access:
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