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Consumo e inversión óptimos y valuación de opciones asiáticas en un entorno estocástico con fundamentos microeconómicos y simulación Monte Carlo

Fuente: Redalyc

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Détails bibliographiques
Auteur principal:	Araceli Matías González
Format:	Artículo científico
Langue:	es
Publié:	Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. 2019
Sujets:	Economía y Finanzas Método de Monte Carlo selección de portafolio volatilidad estocástica control óptimo estocástico valuación de opciones asiáticas
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