Active portfolio management in the Andean countries’stock markets with Markov-Switching GARCH models

Fuente: Redalyc

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Dettagli Bibliografici
Autore principale:	Oscar V. De la Torre-Torres
Natura:	Artículo científico
Lingua:	en
Pubblicazione:	Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. 2019
Soggetti:	Economía y Finanzas Markov Switching GARCH Risk management Andean region stocks Computational Finance
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