Active portfolio management in the Andean countries’stock markets with Markov-Switching GARCH models

Fuente: Redalyc

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Oscar V. De la Torre-Torres
Formato:	Artículo científico
Lenguaje:	en
Publicado:	Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. 2019
Materias:	Economía y Finanzas Markov Switching GARCH Risk management Andean region stocks Computational Finance
Acceso en línea:	Acceder al recurso 1 Acceder al recurso 2 Acceder al recurso 3 Acceder al recurso 4 Acceder al recurso 5
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